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商品詳細
Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion : A Tale of Wiener and Ito Measures. 2013 ed..
・ISBN 978-3-319-01269-8 paper EUR 37.99
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| 著者・編者 | Yen, Ju-Yi / Yor, Marc, |
|---|---|
| シリーズ | Lecture Notes in Mathematics |
| 出版社 | (Springer International Publishing AG, SZ) |
| 出版年月 | 2013 |
| ページ数 | 135 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜M25-24200＞ |
解説
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.