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商品詳細
Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk. 1st ed. 2017
・ISBN 978-3-319-51666-0 hard EUR 119.99
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| 著者・編者 | Mostafa, Fahed / Dillon, Tharam / Chang, Elizabeth, |
|---|---|
| シリーズ | (Studies in Computational Intelligence) |
| 出版社 | (Springer International Publishing AG, SZ) |
| 出版年月 | 2017 |
| ページ数 | 171 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜A05-20754＞ |
解説
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.