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商品詳細
Stochastic Lagrangian Adaptation.
・ISBN 978-3-031-73757-2 paper EUR 44.99
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| 著者・編者 | Levanony, David / Caines, Peter E., |
|---|---|
| シリーズ | SpringerBriefs in Mathematics |
| 出版社 | (Springer International Publishing AG, SZ) |
| 出版年月 | 2024 |
| ページ数 | 77 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜M25-13393 M25-13823＞ |
解説
This book introduces a cutting-edge continuous time stochastic linear quadratic (LQ) adaptive control algorithm for fully observed linear stochastic systems with unknown parameters. The adaptive estimation algorithm is engineered to drive the maximum likelihood estimate into the set of parameters representing the true closed-loop dynamics. By incorporating a performance monitoring feature, this approach ensures that the estimate converges to the true system parameters. Concurrently, it delivers optimal long-term LQ closed-loop performance. This groundbreaking work offers a significant advancement in the field of stochastic control systems.