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商品詳細
From Measures to Ito Integrals.
・ISBN 978-1-107-40086-3 paper GB£ 27.00
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-0-511-81311-5
| 著者・編者 | Kopp, Ekkehard, |
|---|---|
| シリーズ | AIMS Library of Mathematical Sciences |
| 出版社 | (Cambridge University Press, UK) |
| 出版年月 | 2011 |
| ページ数 | 128 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜M25-8455＞ |
解説
From Measures to Ito Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Ito integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Ito calculus.