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Das Buch gibt eine Einfuehrung in zentrale Konzepte und Methoden der Nichtlinearen Optimierung. Es ist aus Vorlesungen der Autoren an der TU Muenchen, der TU Darmstadt und der Universitaet Hamburg entstanden. Der Inhalt des Buches wurde insbesondere auf mathematische Bachelorstudiengaenge zugeschnitten und hat sich als Basis entsprechender Vorlesungen sowie fuer eine anschliessende Vertiefung im Bereich der Optimierung bewaehrt. Der Umfang entspricht zwei zweistuendigen oder einer vierstuendigen Vorlesung, wobei etwa in gleichem Umfang sowohl unrestringierte Optimierungsprobleme als auch Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen behandelt werden.

Im Teil ueber die unrestringierte Optimierung werden sowohl Trust-Region- als auch Liniensuch-Methoden zur Globalisierung behandelt. Fuer letztere wird ein ebenso leistungsfaehiges wie intuitives Konzept der zulaessigen Suchrichtungen und Schrittweiten entwickelt. Die schnelle lokale Konvergenz Newton-artiger Verfahren und ihre Globalisierung sind weitere wichtige Themengebiete. Das Kapitel ueber restringierte Optimierung entwickelt notwendige und hinreichende Optimalitaetsbedingungen und geht auf wichtige numerische Verfahren, insbesondere Sequential Quadratic Programming, Penalty- und Barriereverfahren ein. Der Bezug von Barriereverfahren zu den aktuell intensiv untersuchten Innere-Punkte-Verfahren wird ebenfalls hergestellt.