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商品詳細
Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration. 非定常的時系列分析とコインテグレーション
・ISBN 978-0-19-877391-7 hard GB£ 40.00
￥12,672.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
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・ISBN 978-0-19-877392-4 paper on demand GB£ 67.00
￥21,225.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-383-03309-0
| 著者・編者 | Hargreaves, Colin P. (ed.), |
|---|---|
| シリーズ | Advanced Texts in Econometrics |
| 出版社 | (Oxford U. Pr., UK) |
| 出版年月 | 1994 |
| ページ数 | 326 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜397-146 405-218＞ |
解説
Major developments in the analysis of non-stationary time series and cointegration are described in this study. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegrating relationships, and a new test of cointegration. Applications find roots in macroeconomic series, test the Fisher Hypothesis, test money demand functions, and test for inflation bubbles.