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商品詳細
Interest Rate Modeling : Theory and Practice. 2nd ed. 金利モデリング－理論と実際 第2版
・ISBN 978-0-8153-7891-4 2019 hard GB£ 110.00
￥34,848.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
・ISBN 978-0-367-65655-3 2020 paper GB£ 39.99
￥12,668.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-351-22742-1
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| 著者・編者 | Wu, Lixin, |
|---|---|
| シリーズ | Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics |
| 出版社 | (CRC Pr., US) |
| ページ数 | 496 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜649-595 649-P1331＞ |
解説
Containing many results that are new, or which exist only in recent research articles, Interest Rate Modeling: Theory and Practice, 2nd Edition portrays the theory of interest rate modeling as a three-dimensional object of finance, mathematics, and computation. It introduces all models with financial-economical justifications, develops options along the martingale approach, and handles option evaluations with precise numerical methods.
Features
- Presents a complete cycle of model construction and applications, showing readers how to build and use models
- Provides a systematic treatment of intriguing industrial issues, such as volatility and correlation adjustments
- Contains exercise sets and a number of examples, with many based on real market data
- Includes comments on cutting-edge research, such as volatility-smile, positive interest-rate models, and convexity adjustment
-
- New to the 2nd edition: volatility smile modeling; a new paradigm for inflation derivatives modeling; an extended market model for credit derivatives; a dual-curved model for the post-crisis interest-rate derivatives markets; and an elegant framework for the xVA.