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商品詳細
Quantitative Modeling of Derivative Securities : From Theory to Practice.
・ISBN 978-1-58488-031-8 2000 hard GB£ 171.99
￥54,486.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
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・ISBN 978-0-367-57914-2 2020 paper GB£ 53.99
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-0-203-74150-4
| 著者・編者 | Avellaneda, Marco / Laurence, P., |
|---|---|
| 出版社 | (Chapman & Hall / CRC, US) |
| ページ数 | 334 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜000-42710＞ |
解説
Quantitative Modeling of Derivative Securities demonstrates how to take the basic ideas of arbitrage theory and apply them - in a very concrete way - to the design and analysis of financial products. Based primarily (but not exclusively) on the analysis of derivatives, the book emphasizes relative-value and hedging ideas applied to different financial instruments. Using a "financial engineering approach," the theory is developed progressively, focusing on specific aspects of pricing and hedging and with problems that the technical analyst or trader has to consider in practice. More than just an introductory text, the reader who has mastered the contents of this one book will have breached the gap separating the novice from the technical and research literature.