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商品詳細
Options - 45 Years Since The Publication Of The Black-Scholes-Merton Model : The Gershon Fintech Center Conference. オプション－ブラック・ショールズ・マートン・モデルの発表から45年
・ISBN 978-981-12-5586-1 hard US$ 138.00
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-981-12-5914-2
| 著者・編者 | Gershon, David / Lipton, A. / Rosenbaum, M. et al. (eds.), |
|---|---|
| シリーズ | World Scientific Lecture Notes in Finance |
| 出版社 | (World Scientific, SI) |
| 出版年月 | 2022.11 |
| ページ数 | 630 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜687-142＞ |
解説
This book contains contributions by the best-known and consequential researchers who, over several decades, shaped the field of financial engineering. It presents a comprehensive and unique perspective on the historical development and the current state of derivatives research. The book covers classical and modern approaches to option pricing, realized and implied volatilities, classical and rough stochastic processes, and contingent claims analysis in corporate finance. The book is invaluable for students, academic researchers, and practitioners working with financial derivatives, market regulation, trading, risk management, and corporate decision-making.