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商品詳細
Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management. デリバティブ －取引、評価、リスク管理の理論と実践－
・ISBN 978-3-030-51750-2 hard EUR 129.99
￥34,745.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
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・ISBN 978-3-030-51753-3 paper EUR 89.99
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| 著者・編者 | Witzany, Jirí, |
|---|---|
| シリーズ | Springer Texts in Business and Economics |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2020.11 |
| ページ数 | 376 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜660-348 660-P1338＞ |
解説
This book helps students, researchers and quantitative finance practitioners to understand both basic and advanced topics in the valuation and modeling of financial and commodity derivatives, their institutional framework and risk management. It provides an overview of the new regulatory requirements such as Basel III, the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), Interest Rate Risk of the Banking Book (IRRBB), or the Internal Capital Assessment Process (ICAAP). The reader will also find a detailed treatment of counterparty credit risk, stochastic volatility estimation methods such as MCMC and Particle Filters, and the concepts of model-free volatility, VIX index definition and the related volatility trading. The book can also be used as a teaching material for university derivatives and financial engineering courses.