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商品詳細
On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance. 確率最適化問題と金融における応用
・ISBN 978-3-658-25690-6 paper EUR 49.99
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★★★
| 著者・編者 | Strini, Josef Anton, |
|---|---|
| シリーズ | BestMasters |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2019 |
| ページ数 | 106 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜651-504 651-L421＞ |
解説
Josef Anton Strini analyzes a special stochastic optimal control problem. The problem under study arose from a dynamic cash management model in finance, where decisions about the dividend and financing policies of a firm have to be made. Additionally, using the dynamic programming approach, he extends the present discourse by the formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and by examining the verification step carefully. Finally, the treatment is completed by solving the problem numerically.