株式会社極東書店トップ ＞ 商品一覧 ＞ An Introduction to Financial Mathematics : Option Valuation. 2nd ed.
商品詳細
An Introduction to Financial Mathematics : Option Valuation. 2nd ed. 金融数理入門－オプション評価 第2版
・ISBN 978-0-367-20882-0 2019 hard GB£ 145.99
￥46,249.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
・ISBN 978-1-032-47575-2 2023 paper GB£ 51.99
￥16,470.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-0-429-26393-4
| 著者・編者 | Junghenn, Hugo D., |
|---|---|
| シリーズ | Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series |
| 出版社 | (Chapman & Hall / CRC, US) |
| ページ数 | 318 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜650-540 650-L364＞ |
解説
Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation, Second Edition is a well-rounded primer to the mathematics and models used in the valuation of financial derivatives.
The book consists of ?fteen chapters, the ?rst ten of which develop option valuation techniques in discrete time, the last ?ve describing the theory in continuous time.
The first half of the textbook develops basic finance and probability. The author then treats the binomial model as the primary example of discrete-time option valuation. The final part of the textbook examines the Black-Scholes model.
The book is written to provide a straightforward account of the principles of option pricing and examines these principles in detail using standard discrete and stochastic calculus models. Additionally, the second edition has new exercises and examples, and includes many tables and graphs generated by over 30 MS Excel VBA modules available on the author's webpage https://home.gwu.edu/~hdj/.