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商品詳細
Time Series in High Dimensions: The General Dynamic Factor Model. 高次元における時系列
・ISBN 978-981-3278-00-4 hard US$ 228.00
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★★★
| 著者・編者 | Hallin, Marc / Lippi, M. / Barigozzi, M. et al., |
|---|---|
| 出版社 | (World Scientific, SI) |
| 出版年月 | 2019 |
| ページ数 | 390 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜650-403 650-P840＞ |
解説
Factor models have become the most successful tool in the analysis and forecasting of high-dimensional time series. This monograph provides an extensive account of the so-called General Dynamic Factor Model methods. The topics covered include: asymptotic representation problems, estimation, forecasting, identification of the number of factors, identification of structural shocks, volatility analysis, and applications to macroeconomic and financial data.