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商品詳細
Statistical Portfolio Estimation. 統計ポートフォリオ推定
・ISBN 978-1-4665-0560-5 2018 hard GB£ 145.99
￥46,249.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
・ISBN 978-1-032-09649-0 2021 paper GB£ 68.99
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-315-11735-5
| 著者・編者 | Taniguchi, Masanobu / Shiraishi, Hiroshi / Hirukawa, Junichi et al., |
|---|---|
| 出版社 | (Chapman & Hall / CRC, US) |
| ページ数 | 388 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜641-503 641-L461＞ |
解説
The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods in financial engineering, used to control the risk of investments. This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, non-stationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality (LAN). The approach is generalized for portfolio estimation, so that many important problems can be covered.
This book can primarily be used as a reference by researchers from statistics, mathematics, finance, econometrics, and genomics. It can also be used as a textbook by senior undergraduate and graduate students in these fields.