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商品詳細
Model-Free Hedging : A Martingale Optimal Transport Viewpoint.
・ISBN 978-1-138-06223-8 2017 hard GB£ 103.99
￥32,943.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
・ISBN 978-0-367-65796-3 2020 paper GB£ 55.99
￥17,737.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-315-16174-7
| 著者・編者 | Henry-Labordere, Pierre, |
|---|---|
| シリーズ | Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series |
| 出版社 | (Chapman & Hall / CRC, US) |
| ページ数 | 190 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜640-461 640-P1120＞ |
解説
Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.