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商品詳細
Computational Finance and Financial Econometrics. コンピュテーショナル・ファイナンスと金融計量経済学
・ISBN 978-1-4987-7577-9 hard GB£ 77.00
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| 著者・編者 | Zivot, Eric, |
|---|---|
| 出版社 | (CRC Pr., US) |
| 出版年月 | 2017 |
| ページ数 | 300 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜636-530 636-L442＞ |
解説
This book presents mathematical, programming and statistical tools used in the real world analysis and modeling of financial data. The tools are used to model asset returns, measure risk, and construct optimized portfolios using the open source R programming language and Microsoft Excel. The author explains how to build probability models for asset returns, to apply statistical techniques to evaluate if asset returns are normally distributed, to use Monte Carlo simulation and bootstrapping techniques to evaluate statistical models, and to use optimization methods to construct efficient portfolios.