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商品詳細
Managing Currency Options in Financial Institutions : Vanna-Volga Method. 金融機関における通貨オプションの管理
・ISBN 978-1-138-77805-4 2016 hard GB£ 145.99
￥46,249.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
・ISBN 978-1-138-31693-5 2018 paper GB£ 48.99
￥15,519.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-315-67713-2
| 著者・編者 | Lam, Yat-Fai / Lai, Kin-Keung, |
|---|---|
| シリーズ | Routledge Advances in Risk Management |
| 出版社 | (Routledge, UK) |
| ページ数 | 94 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜625-478 2＞ |
解説
The book introduces how we can manage currency options with the Vanna-Volga method. It describes the underlying theories and applications of the Vanna-Volga method in managing currency options of a financial institution, conforming to the Basel III regulatory requirements which demand a high consistency between the valuation and market risk calculation methodologies of financial instruments.
The book illustrates with technical details to shed understanding on the major applications, including valuation, volatility recovery, dynamic portfolio replication and value-at-risk. Those who study finance, risk management, quantitative finance or similar areas, as well as practitioners who wish to learn how to valuate, hedge and manage the market risk of currency options with more advanced models and techniques will find the book of invaluable use.