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商品詳細
Portfolio Theory and Risk Management. ポートフォリオ理論とリスク管理
・ISBN 978-1-107-00367-5 hard GB£ 81.00
￥25,660.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
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・ISBN 978-0-521-17714-6 paper GB£ 40.00
￥12,672.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-139-01739-8
| 著者・編者 | Capinski, Maciej J. / Kopp, E., |
|---|---|
| シリーズ | Mastering Mathematical Finance |
| 出版社 | (Cambridge U. Pr., UK) |
| 出版年月 | 2014 |
| ページ数 | 169 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜618-471 618-L163＞ |
解説
With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance. Solutions and additional materials for instructors are available at www.cambridge.org/9781107003675.