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商品詳細
Financial Engineering with Copulas Explained. コピュラを伴う金融工学
・ISBN 978-1-137-34630-8 paper EUR 34.99
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★★★
| 著者・編者 | Mai, Jan-Frederik / Scherer, M., |
|---|---|
| シリーズ | Financial Engineering Explained |
| 出版社 | (Palgrave Macmillan, UK) |
| 出版年月 | 2014 |
| ページ数 | 150 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜616-434 616-L369＞ |
解説
This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.