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商品詳細
Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework : Foundations, Evolution and Implementation. マルチ・カーブの枠組における利子率モデリング
・ISBN 978-1-137-37465-3 hard EUR 84.99
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★★★
| 著者・編者 | Henrard, Marc, |
|---|---|
| シリーズ | Applied Quantitative Finance |
| 出版社 | (Palgrave Macmillan, UK) |
| 出版年月 | 2014 |
| ページ数 | 256 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜613-553 614-940＞ |
解説
Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.