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商品詳細
Financial Derivatives : Critical Concepts in Finance. 4 vols. 金融デリバティブ－金融の重要概念 全4巻
・ISBN 978-0-415-68030-1 hard set GB£ 1380.00
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★★★
| 著者・編者 | Goldenberg, David H. (ed.), |
|---|---|
| シリーズ | Critical Concepts in Finance |
| 出版社 | (Routledge, UK) |
| 出版年月 | 2015 |
| ページ数 | 1816 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜620-3503 611-412＞ |
解説
金融デリバティブは、とくにヘッジングや投機的商品のことで、グローバルな金融危機の原因を追求する人々が広く関わってきた分野です。国際金融制度が、極度の混乱によって打撃を受け続けている状況のなか、デリバティブの背後にある経済的原理を理解する必要性は、これまで以上に高まっています。本書は、その要求に答えるものです。
斯界をリードする編者が、基礎となる、最新の研究を集めています。第1巻「先物為替取引と先物市場の基礎」は「デリバティブの根拠」「デリバティブの厚生の側面」「ヘッジング」「投機」「先物価格設定」の部、第2巻「オプションの基礎」は、「オプションの根拠」「オプション価格設定論」「離散時間におけるヨーロピアン・オプション価格設定」「連続時間におけるヨーロピアン・オプション価格設定」「連続時間におけるアメリカン・プット・オプションの価格設定」の部、第3巻「オプション価格設定における更なる展開」は、「特定のオプション類型の分析」「経験的オプション価格設定」「完全・不完全市場におけるスマイルに一致するオプション価格設定」「エキゾティック・オプション」の部、第4巻「スワップと仕組み商品」は、「OTC市場」「スワップ」「キャップ、フロア、カラー、スワップション」「OTCデリバティブ仕組み商品」「クレジット・デリバティブ」の部からそれぞれ構成されています。本書を金融理論、金融工学、金融・証券市場の研究者必携の論文集としてお薦めいたします。
斯界をリードする編者が、基礎となる、最新の研究を集めています。第1巻「先物為替取引と先物市場の基礎」は「デリバティブの根拠」「デリバティブの厚生の側面」「ヘッジング」「投機」「先物価格設定」の部、第2巻「オプションの基礎」は、「オプションの根拠」「オプション価格設定論」「離散時間におけるヨーロピアン・オプション価格設定」「連続時間におけるヨーロピアン・オプション価格設定」「連続時間におけるアメリカン・プット・オプションの価格設定」の部、第3巻「オプション価格設定における更なる展開」は、「特定のオプション類型の分析」「経験的オプション価格設定」「完全・不完全市場におけるスマイルに一致するオプション価格設定」「エキゾティック・オプション」の部、第4巻「スワップと仕組み商品」は、「OTC市場」「スワップ」「キャップ、フロア、カラー、スワップション」「OTCデリバティブ仕組み商品」「クレジット・デリバティブ」の部からそれぞれ構成されています。本書を金融理論、金融工学、金融・証券市場の研究者必携の論文集としてお薦めいたします。