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商品詳細
Computing Financial Derivatives : A Finite-Difference Approach. 金融デリバティブを計算する－有限差分法的アプローチ
・ISBN 978-1-4200-8264-7 hard GB£ 69.99
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| 著者・編者 | Rout-Hoolash, Sweta / Lai, Choi-Hong, |
|---|---|
| シリーズ | Chapman & Hall/CRC Numerical Analysis and Scientific Computing Series |
| 出版社 | (Chapman & Hall / CRC, US) |
| 出版年月 | 2012 |
| ページ数 | 268 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜593-560 M25-11488＞ |
解説
From basic to exotic options, this volume describes accurate and efficient numerical solutions to the options pricing problem. It presents state-of-the-art developments in option pricing along with discretization techniques, numerical algorithms, distributed algorithms, and practical applications of these methods to real-world examples. The book offers a detailed description of mathematical modeling as well as a focus on implementation and results. Additional topics covered include Cartesian meshes, non-uniform time-stepping routines, and semi-Lagrangian time integration schemes.