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商品詳細
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. 非線形金融計量経済学 －マルコフ・スイッチング・モデル、持続性、非線形共和分－
・ISBN 978-0-230-28364-0 hard
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★★★
| 著者・編者 | Gregoriou, Greg N. / Pascalau, R. (eds.), |
|---|---|
| 出版社 | (Palgrave Macmillan, UK) |
| 出版年月 | 2011 |
| ページ数 | 196 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜578-251 578-381＞ |
解説
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.