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商品詳細
Pricing Interest-Rate Derivatives : A Fourier-Transform Based Approach. 金利デリバティブの価格設定 －フーリエ変換ベースのアプローチ－
・ISBN 978-3-540-77065-7 soft EUR 99.99
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| 著者・編者 | Bouziane, Markus, |
|---|---|
| シリーズ | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2008 |
| ページ数 | 193 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜550-305＞ |
解説
The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.