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商品詳細
Introduction to Stochastic Calculus for Finance. ファイナンスの確率解析学入門
・ISBN 978-3-540-34836-8 soft EUR 89.99
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| 著者・編者 | Sondermann, Dieter, |
|---|---|
| シリーズ | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2006 |
| ページ数 | x, 136 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜534-412＞ |
解説
Although there are many textbooks on stochastic calculus applied to finance, this volume earns its place with a pedagogical approach. The text presents a quick (but by no means "dirty") road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader should be familiar with elementary real analysis and basic probability theory.