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商品詳細
The International Library of Financial Econometrics. 5 vols. ファイナンス計量経済学国際叢書 全5巻
・ISBN 978-1-84376-342-0 hard set GB£ 1309.00
￥414,691.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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★★★
| 著者・編者 | Lo, Andrew W. (ed.), |
|---|---|
| 出版社 | (E. Elgar, UK) |
| 出版年月 | 2007 |
| ページ数 | 3118 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜532-176 532-2501＞ |
解説
本論文集は、近年ますます脚光を浴びているファイナンス計量経済学に関する、1960年から2004年にかけて発表された114本の重要論文を、テーマ別に収録したものです。編集者のアンドリュー・ローは1997年にThe Econometrics of Financial Markets（邦訳『ファイナンスのための計量分析』）を刊行した、ファイナンス経済学の分野での代表的人物の一人です。
本書の第1巻「資産収益の統計学モデル」は「哲学的背景」、「ランダム・ウォーク仮説」、「Time-varying moments」、「Long Memory and Fat Tails」、「単位根と共和分」の部から、第2巻「静的資産価格設定モデル」は「資本資産価格設定モデル」、「裁定価格設定理論」、「アトリビューションの成果」の部から、第3巻「動的資産価格設定モデル」は「分散の境界テスト」、「消費ベースの資産価格設定モデル」、「期間構造モデルと信用」、第4巻「連続時間方法と市場ミクロ構造」は「市場ミクロ構造」、「デリバティブと連続時間計量経済学」の部から、第5巻「統計的方法と非標準ファイナンス」は「アノマリーと選択バイアス」、「ベイズ的方法」、「事象研究、GMM、統計的ツール」、「非標準的ファンナンス」から構成されています。
ファイナンス計量経済学のテーマを網羅し、この分野に関する包括的概観を与えているローの序文を収録している本書を、ファイナンス、金融論、金融計量経済学の研究室・研究者にお薦めいたします。
本書の第1巻「資産収益の統計学モデル」は「哲学的背景」、「ランダム・ウォーク仮説」、「Time-varying moments」、「Long Memory and Fat Tails」、「単位根と共和分」の部から、第2巻「静的資産価格設定モデル」は「資本資産価格設定モデル」、「裁定価格設定理論」、「アトリビューションの成果」の部から、第3巻「動的資産価格設定モデル」は「分散の境界テスト」、「消費ベースの資産価格設定モデル」、「期間構造モデルと信用」、第4巻「連続時間方法と市場ミクロ構造」は「市場ミクロ構造」、「デリバティブと連続時間計量経済学」の部から、第5巻「統計的方法と非標準ファイナンス」は「アノマリーと選択バイアス」、「ベイズ的方法」、「事象研究、GMM、統計的ツール」、「非標準的ファンナンス」から構成されています。
ファイナンス計量経済学のテーマを網羅し、この分野に関する包括的概観を与えているローの序文を収録している本書を、ファイナンス、金融論、金融計量経済学の研究室・研究者にお薦めいたします。