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商品詳細
Interest Rate Models : An Infinite - Dimensional Stochastic Analysis Perspective. 金利モデル
・ISBN 978-3-540-27065-2 hard EUR 49.99
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★★★
| 著者・編者 | Carmona, Rene A. / Tehranchi, M. R., |
|---|---|
| シリーズ | Springer Finance |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2006 |
| ページ数 | 235 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜526-337＞ |
解説
This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.
From the reviews:
"A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM