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商品詳細
Mathematics of Financial Markets. 2nd ed. 金融市場の数学 第2版
・ISBN 978-0-387-21292-0 hard EUR 84.99
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| 著者・編者 | Elliott, Robert J. / Kopp, P. E., |
|---|---|
| シリーズ | Springer Finance |
| 出版社 | (Springer, US) |
| 出版年月 | 2005 |
| ページ数 | 352 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜514-241＞ |
解説
This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.