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商品詳細
Copula Methods in Finance. ファイナンスにおけるコピュラ・メソッド
・ISBN 978-0-470-86344-2 cloth US$ 168.00
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電子版あり 大学・学術機関向け電子ブック（eBook）ISBN 978-1-118-67333-1
| 著者・編者 | Cherubini, Umberto / Luciano, E. / Vecchiato, W., |
|---|---|
| シリーズ | Wiley Finance Series |
| 出版社 | (Wiley, US) |
| 出版年月 | 2004 |
| ページ数 | 312 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜510-545＞ |
解説
Copula Methods in Finance is the first book to address the mathematics of copula functions illustrated with finance applications. It explains copulas by means of applications to major topics in derivative pricing and credit risk analysis. Examples include pricing of the main exotic derivatives (barrier, basket, rainbow options) as well as risk management issues. Particular focus is given to the pricing of asset-backed securities and basket credit derivative products and the evaluation of counterparty risk in derivative transactions.