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商品詳細
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. ブラウン運動の拡張と確率過程の問題
・ISBN 978-3-540-65943-3 soft EUR 49.99
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★★★
| 著者・編者 | Yor, Marc, |
|---|---|
| シリーズ | Springer Finance |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2001 |
| ページ数 | 203 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜481-2504 250-12028＞ |
解説
This volume collects papers about the laws of geometric Brownian motions and their time-integrals, written by the author and coauthors between 1988 and 1998. Throughout the volume, connections with more recent studies involving exponential functionals of Levy processes are indicated. Some papers originally published in French are made available in English for the first time.