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商品詳細
Credit Risk Valuation : Methods, Models, and Applications. 2nd ed. 信用リスク評価－方法、モデル、応用 第2版
・ISBN 978-3-540-67805-2 hard EUR 149.99
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★★★
| 著者・編者 | Ammann, Manuel, |
|---|---|
| シリーズ | Springer Finance |
| 出版社 | (Springer, GW) |
| 出版年月 | 2001 |
| ページ数 | 255 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜476-257 476-458＞ |
解説
This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.