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商品詳細
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series : Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory and Econometrics. W.A.バーネット、D.F.ヘンドリー他編 時系列における非線形計量経済学モデリング
・ISBN 978-0-521-59424-0 2000 hard GB£ 114.00
￥36,115.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
納品価格につきましては書籍の入荷時点で確定となります。
版元の原価改定、外国為替の変動等により異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
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・ISBN 978-0-521-02868-4 2006 paper GB£ 48.00
￥15,206.- (税込) ※（※）価格はご注文時の参考価格となります。
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| 著者・編者 | Barnett, William A. / Hendry, D. F. / Hylleberg, S. et al. (eds.), |
|---|---|
| シリーズ | International Symposia in Economic Theory and Econometrics |
| 出版社 | (Cambridge U. Pr., UK) |
| ページ数 | 227 pp. |
| 言語 | ENG |
| ニュース番号 | ＜461-221 469-218＞ |
解説
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time series. Specific topics covered with respect to nonlinearity include cointegration tests, risk-related asymmetries, structural breaks and outliers, Bayesian analysis with a threshold, consistency and asymptotic normality, asymptotic inference and error-correction models. With a world-class panel of contributors, this volume addresses topics with major applications for fields such as foreign-exchange markets and interest rate analysis. Eleventh in this series of international symposia, this volume is also part of the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics (EC)2.